Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    6
    Welcome bạn

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Truongalpha
    Trong bài viết tiếp theo, tôi sẽ nói rõ hơn về phương pháp này (như anh Sơn Tùng đã làm) cũng như backtest magic formula mà Joel Greenblatt đã áp dụng để cụ thể hóa "cổ phiếu tuyệt vời" và "giá hợp lý", đồng thời đưa ra một số case study để anh em tham khảo cho năm 2016 này :neo:

    Rất mong bài viết tiếp theo của anh !!! Cảm ơn anh nhiều !

  3. #13
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    35
    Trích dẫn Gửi bởi Truongalpha
    Dạ em lấy data trên máy Bloomberg ạ em lấy từ năm 2009 đến năm 2015
    Thanks bạn vì bài viết hay và rất có ích, cho mình hỏi nếu nguồn lấy từ bloomberg thì chỉ lấy được VNI hoặc HNXI thôi chứ làm sao đầy đủ hết báo cáo tài chính của các cty mà lọc ra NetNet nhỉ?

  4. #14
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    12
    Trích dẫn Gửi bởi mr.lucky
    Thanks bạn vì bài viết hay và rất có ích, cho mình hỏi nếu nguồn lấy từ bloomberg thì chỉ lấy được VNI hoặc HNXI thôi chứ làm sao đầy đủ hết báo cáo tài chính của các cty mà lọc ra NetNet nhỉ?
    Lấy trên BBG thì lấy được cả HSX, HNX và Upcom, nhưng đúng như bạn nói, trên Upcom thì nhiều doanh nghiệp bị miss dữ liệu. Không biết lấy dữ liệu bên Stockpro có khắc phục được điều này không.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Bạn cho mình hỏi sao các cty sắp phá sản lại là net net stock vậy?

  6. #16
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Nghiên cứu của bác kỳ công quá. Em có một góp ý nhỏ là liệu bác có thể thống kê thêm là các cty net-net-stock thuộc ngành nào là chủ yếu được không? Vì các ngành khác nhau thường có đặc tính của current assets (nổi bật là cash, account receivables và inventories) rất khác nhau. Chưa kể nhóm ngành tài chính - ngân hàng lại có cách phân loại tài sản hơi khác biệt.
    Một comment nữa là chắc bác cũng biết về một cái bias gọi là survivorship bias. Tức là backtest của bác chỉ dựa vào những net-net-stock đã phục hồi được từ khó khăn và vẫn đang duy trì trên sàn. Vậy còn những công ty đã tèo và phải delisted hoặc chuyển xuống Upcom thì đã được tính đến hay chưa. nếu tính cả bọn đấy thì em nghĩ là cái Return của cả portfolio không được như thế này đâu ạ

  7. #17
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    - Nguồn data trên mình lấy từ Bloomberg.

    Chắc bác lấy dữ liệu từ Bloomberg Terminal ạ? Chứ trên public website thì có dữ liệu chi tiết của từng cty ở VN đâu nhỉ, em chỉ thấy 2 chỉ số index của 2 sàn thôi.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi esat
    - Nguồn data trên mình lấy từ Bloomberg.

    Chắc bác lấy dữ liệu từ Bloomberg Terminal ạ? Chứ trên public website thì có dữ liệu chi tiết của từng cty ở VN đâu nhỉ, em chỉ thấy 2 chỉ số index của 2 sàn thôi.
    Đọc qua thấy Bloomberg Terminal này phí 24k USD/1 năm, chát quá

  9. #19
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    CUỐN SÁCH NHỎ CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG

    Diễn đàn có nói qua Magic Formula của Joel Greenblatt nhưng chưa bàn kỹ về nó, đang chờ bài anh Sơn Tùng và Truongalpha. Anh em có thể tìm tài liệu nghiên cứu theo link http://phonganhkiet.blogspot.com/

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •