Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Thảo luận về Ichimoku Kinko Hyo

    Peregrino có viết

    Em đánh giá Kijun sen là một đường cân bằng, giá sẽ có xu hướng quay về đường cân bằng này khi dao động đi quá xa nên em có vẽ bổ sung bands (giống như Bollinger bands, chỉ khác là Bollinger bands dùng SMA làm chuẩn mà MA độ trễ quá nhiều), đại khái ý tưởng nó thế này, không biết các bác nghĩ thế nào. Em để STD là 1.96 (Bollinger bands là 2)



    [IMG]data/attachments/7/7514-1e34e6952b59edf116de9f672958441b.jpg[/IMG]


  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trả lời: Thảo luận về Ichimoku Kinko Hyo

    Vấn đề kết hợp các chỉ báo kỹ thuật của các trường phái khác nhau đã từng được nhắc đến nhiều lần. Anh nhớ không nhầm, khi xưa ở Vietcurrency đã từng có người nói đến việc sử dụng Kijun Sen với ADX và PSAR (3 chỉ báo Xu hướng) để chấm điểm cho xu hướng.

    Tuy nhiên, theo những gì anh biết, việc kết hợp giữa các trường phái là điều không khả thi, đặc biệt là với Ichimoku.

    Thứ nhất, Phương pháp luận của TP Nhật Bản (anh tự đặt tên) và Trường phái Cổ điển hoàn toàn khác nhau. TP Cổ điển định nghĩa xu hướng bằng các cặp Đỉnh - Đáy còn TP Nhận Bản lại định nghĩa xu hướng bằng sự dịch chuyển của các điểm cân bằng. Em có thể thấy cả ở Henkin (Heikin) Ashi và Ichimoku tư tưởng này. Đó cũng là lý do đến thời điểm này Phương Tây vẫn chưa thống nhất cách dịch Kijun Sen là Standard Line hay Base Line.

    Cụ thể hơn với BB. Đường MA trong TP cổ điển được coi là "smooothing Price" nên mới có cái Bollinger Band lòi ra - Xác xuất được tính theo "giá trị trung bình" của mẫu chứ không tính theo "điểm cân bằng" của mẫu. Thực sự, ngừoi ta cũng không có khái niệm "điểm cân bằng" của mẫu.

    Thứ hai, (cũng theo anh biết), Ichimoku là một tổ hợp hoàn chỉnh, bản thân nó đã bao gôm toàn bộ các vấn đề cần quan tâm cũng như cung cấp đủ các kỹ thuật để phân tích "xu hướng" rồi. Mọi sự kết hợp đều có thể không cần thiết. Anh cho rằng nên tránh "phức tạp hóa vấn đề" mà nên đi sâu vào tìm hiểu Ichimoku nói cho chúng ta biết điều gì.

    Cheerrr !!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trả lời: Thảo luận về Ichimoku Kinko Hyo

    Có lẽ bác GBK quá nhấn vào điểm cân bằng trong ý kết hợp BB và Ichimoku trên thì phải, BB có một lợi thế so với Ichimoku mà có thể bổ sung cho Ichimoku là Volatility đang tăng hay giảm thông qua BB co lại hay mở rộng.
    Cũng có nhiều nhóm TA sử dụng đặc tính trên của BB để trade, tất nhiên phải thêm indicator để nhận diện xu hướng breakout nữa.
    Đó là ý riêng của em đã từng vọc thử cả 2 chỉ báo

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trả lời: Thảo luận về Ichimoku Kinko Hyo

    Trước hết cho em giải thích lý do cho việc vẽ rắn thêm chân này:
    - Ý tưởng ban đầu của em là xuất phát từ cái gọi là statiscal arbitrage. Em cần một đường cân bằng và bands để trade theo phương pháp này. Em chọn Kijun của Ichimoku cũng chỉ là rule of thumb chứ chưa có backtest gì. Nếu em tìm thấy một đường cân bằng khác tốt hơn Kijun thì lúc đó ý tưởng của em sẽ không còn liên quan gì đến Ichimoku nữa và sẽ trở nên lạc lõng ở đây
    - Em vẽ ra cái này mục đích để daily trade với FX. Thế cho nên em không thể ăn dày mà chỉ chơi chôp giật, cái này thì khác hoàn toàn với tôn chỉ của Ichimoku là phương pháp trade theo trend.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    28
    Trả lời: Thảo luận về Ichimoku Kinko Hyo

    Nếu phát triển tiếp ý tưởng như của em trên các thành phần của Ichimoku thì anh thấy có vài điểm đáng lưu ý:

    Thứ nhất - Volatility trên Ichimoku

    Theo những gì anh biết, TA phân loại Vola theo bản chất gồm Standard Deviation - SD, Historical Vola - HV và Implied Vola - IV. Implied bỏ qua không nói vì nó được xây dựng "bắt chéo" qua thằng khác. BB chính là đại diện tiêu biểu nhất của SD. HV có vẻ ít người dùng ở Việt Nam vì data của chúng ta ít quá, rất khó cho các loại test.

    Ichimoku có đầy đủ cả SD và HV. HV chính là độ dày/mỏng, hướng lên/xuống của đám mây Kumo. Còn SD phức tạp hơn, nó bao gồm quan hệ và hình thái tổ hợp giữa 4 thằng : Price - Tenkan - Kijun - Chikou. Nếu theo cách tư duy của dài BB (tức SD) thì rất khó tìm được tiếng nói chung như anh đã nêu trong bài trước - sự khác biệt giữa "giá trị trung bình" và "điểm/vùng cân bằng". Em có thể chuyển hướng dùng HV kết hợp trên Ichimoku có lẽ sẽ hợp lý hơn vì ít nhất chúng có cùng quan điểm khi sử dụng High - Low trong quá khứ để đo Volaility. Trong trường hợp data ít quá, khó khăn cho việc test thì em có thể xem xét dùng ATR để thay thế HV xem. ATR có cách xây dựng "gần gũi" với Ichi hơn là BB.

    Thứ hai - Tính chất của Volatility

    Hiện tại, phân loại theo tính chất anh được biết có 04 thằng:

    - Trend Volatility
    - Price Volatility
    - Volatility of Trend Collapse
    - Volatility Wipe

    Cái em gọi là statiscal arbitrage chắc chính là thằng Price Volatility. Nếu đúng thì dùng ATR càng hợp :shuriken:

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trả lời: Thảo luận về Ichimoku Kinko Hyo

    Định nghĩa về Statistical arbitrage thì nó như thế này.
    Statistical arbitrage - Wikipedia, the free encyclopedia
    Đánh kiểu này sợ nhất là khi thị trường có trend tiến phăm phăm không nghỉ chút nào.
    Như em đã nói, cái này chỉ dùng khi trade intraday chứ trong dài hạn, quan niệm mean-reversion (hoặc nói khác đi là kỳ vọng vào những phiên điều chỉnh) là một lỗi trong tài chính hành vi, thường gặp ở institutional investor, ví dụ tiêu biểu là vụ LTCM. Người ta gọi nó là gambler's fallacy.
    Cái HV theo em biết, công thức của nó là HV = Std{log[Close(t)/Close(t-1)],n}*Sqrt(timeframe) (ví dụ daily thì nhân với sqrt(252) (cũng chính xác tương đối thôi vì còn phải trừ cả các ngày nghỉ lễ nữa )
    Còn bands của BB thì chỉ là Std của MA(C), MA(C) +/- 2*sigma mà thôi.
    Vì khác nhau như thế nên BB mới vẽ cùng window được với price, còn HV sẽ cùng một nhóm với ATR về tính chất cũng như cách vẽ trên chart. Em dùng 1.96 thay vì 2 vì 1.96 tương đương ý nghĩa 95% xác suất giá sẽ nằm trong khoảng này.
    Kumo, về bản chất theo em chỉ là một momentum indicator, chỉ được sáng tạo thêm ở điểm là được dịch chuyển lên phía trước một đoạn và dùng với H+L chứ không phải là C như các chỉ số phương Tây khác. Tại sao em nói giống momentum indicator vì như theo định nghĩa: spanA là trung bình của KS+TS còn spanB là trung bình của HHV(52)+LLV(52) nghĩa là một đường nhanh, một đường chậm giống như cách tính toán các momentum indicator, ví dụ MACD. Còn tác dụng của việc dịch chuyển có ý nghĩa nhiều trong việc dự đoán hay không thì em chưa nghiên cứu kỹ.
    Bác thông cảm cho việc em theo chủ nghĩa xét lại vì dạo này đọc được mấy tài liệu "phản động", khiến em đâm hơi nghi ngờ chính nghĩa quốc gia. Chẳng hạn như chỉ số Bullish-Bearish (công thức: Bullish/(Bullish+Bearish)). Về mặt lý luận thì rất có lý: Nhiều thằng bullish quá thì thị trường phải đi xuống và ngược lại. Nhưng tính toán ra thì hệ số tin cậy R^2 của nó lại thấp thảm hại, có xấp xỉ 0.5.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    4
    Bác GBK và mọi người trong diễn đàn giúp em với. theo lý thuyết thì future kumo dịch chuyển về phía trước 26 ngày nhưng biểu đồ e vẽ bằng ami hình như không thể hiện được chính xác điều đó.
    [IMG]http://***********/D:\hnxindex.bmp[/IMG]

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    - Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổ thông cho các nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sự gây được chú ý bởi lợi ích mà nó đem lại.

    - Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian", phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác.

    2.Cấu tạo :

    Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất.

    1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên

    2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên

    3. Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau

    4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu

    5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.

    Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud”.

    Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    1
    [QUOTE="Wind-sh3ar"]Một góc nhìn của chartis về VNINDEX qua lăng kính Ichimoku Kinko Hyo :yahoo_108:

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    [QUOTE="Wind-sh3ar"]Tuỳ duyên thôi. Có gì mà hay !

    Lét ci :dance2:
    Để tui chém ró với lão, cho lão bớt thấy cô đơn. Thường trình càng vô đối, thì càng thấy cô đơn. :assassin:

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •