Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: Phân tán rủi ro

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    4

    Phân tán rủi ro

    Có thể rất nhiều người đã nghe những lời khuyên từ các nhà đầu tư lớn về việc đầu tư tập trung vào cổ phiếu mình nghiên cứu kỹ , một số nhà đâu tư nổi tiếng khác lại khuyên bạn không nên bỏ trứng vào một rổ . Vậy thế nào mới đúng ?
    Cuối năm rồi có làm bảng tổng hợp khuyến nghị mua của 1 ctck để báo cáo với sếp , xem bảng dưới


    [IMG]data/attachments/41/41274-4e2a1e78548b2411527a14d94a8f0242.jpg[/IMG]



    Về lý thuyết nếu chia tk làm 39 phần mua 39 khuyến nghị thì tổng lợi nhuận thực dương ~ 3.3% mặc dù xuất hiện những khoản lỗ khá lớn trong khuyến nghị .
    Như vậy thực tế là nếu một nhà đầu tư cá nhân nếu quản lý rủi ro bằng phân tán danh mục sẽ được lợi nhiều hơn việc đầu tư vào một vài trường hợp cụ thể . Phân tán rủi ro cũng sẽ phù hợp với các thời điểm vĩ mô biến động mạnh , còn chiến lược tập trung sử dụng lúc vĩ mô ổn định cho doanh nghiệp phát triển .

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Họ khuyến nghị cắt lỗ nữa chứ không để đến -80%
    Mình chán các broker là khi giá cp đi không đúng thì họ trốn luôn chứ không update lý do

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    31
    sample nhỏ trong một quãng thời gian chưa đủ dài rồi bạn Sky

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi stockview
    sample nhỏ trong một quãng thời gian chưa đủ dài rồi bạn Sky
    Bác có cái Sample nào lớn và dài hơn thì post cho anh em học hỏi với!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ranluc
    Họ khuyến nghị cắt lỗ nữa chứ không để đến -80%
    Mình chán các broker là khi giá cp đi không đúng thì họ trốn luôn chứ không update lý do
    Đang tính giá trị tuyệt đối bác ạ , em cũng ghi rõ là ngày chốt là cuối năm bất chấp ngày khuyến nghị lúc nào . Mang tính học thuật là chính chứ nhiều khi 1 lệnh full margin luôn thì tính toán làm gì cho mệt

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi skynel
    Đang tính giá trị tuyệt đối bác ạ , em cũng ghi rõ là ngày chốt là cuối năm bất chấp ngày khuyến nghị lúc nào . Mang tính học thuật là chính chứ nhiều khi 1 lệnh full margin luôn thì tính toán làm gì cho mệt
    Đầu đề bài tập có thể chỉ vậy nhưng mình nghĩ gửi báo cáo vậy cho sếp là chưa ổn

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ranluc
    Đầu đề bài tập có thể chỉ vậy nhưng mình nghĩ gửi báo cáo cho sếp nhiêu đó là chưa ổn
    Đúng rồi bác vì yêu cầu là chuyện khác chứ ko phải lãi lỗ . 40 khuyến nghị/năm là quá nhiều + rủi ro ko cover hết được danh mục

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Liên quan đến phân tán rủi ro thì em cũng có phân tích nhỏ để tính xin apply vào chỗ nào đó liên quan đến đầu toi chứng khoán (đang thất nghiệp ). Xem ^VNINDEX là một cp XYZ thật sự, và giả định có đủ khả năng mua những cp đủ tái tạo 70% chỉ số (5000k VND là được). Gần 10 năm qua, XYZ đi ngang, xình bụng nhiều lúc trào ngược. Tuy nhiên, đối với dân ù lì cóc mía mà lại thuộc phe đầu cơ như em thì XYZ vẫn tuyệt vời (trên giấy).

    Giả định: 10 năm trước như bây giờ (T+3), mua bán vào cuối phiên, không đòn bẩy, chỉ dùng 1 tín hiệu MACD histogram và time frame chính xác (không theo tín hiệu hàng ngày), chi phí giao dịch 0.4%.

    return/year : ~~45%

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    @ anh skynel: Khi vĩ mô biến động mạnh thì cái này là xếp vào systematic risk, do đó nó undiversifiable chứ anh?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Em thấy để trả lời cho việc chọn chiến lược đầu tư tập trung hay phân tán, thì phải trả lời câu hỏi: Hai chiến lược này nhìn nhận như thế nào về rủi ro? Theo em, chiến lược phân tán cho rằng, rủi ro là khi giá giảm so với giá mua, bị loss. Còn chiến lược đầu tư tập trung thì cho rằng, rủi ro là khi nó được định giá cao, do đó khi giá càng giảm thì họ càng thích mua vào

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •